Сравнение MUOIX с GOOG
MUOIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio) is Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 5 years, MUOIX returned 11.61%/yr vs 24.64%/yr for GOOG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MUOIX и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUOIX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 16.64%.
MUOIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 116.14%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- 24.64%
- 10 лет*
- 26.25%
Сравнение доходности по годам MUOIX и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 4.64% | 16.48% | 28.61% | 18.07% | -20.21% | 35.99% | 24.20% | 36.01% | -11.00% | 17.98% |
GOOG Alphabet Inc | 16.64% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 33.11% |
Correlation
The correlation between MUOIX and GOOG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between MUOIX and GOOG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUOIX vs. GOOG — Ранг доходности на риск
MUOIX
GOOG
Сравнение MUOIX c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUOIX | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.65 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 5.63 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 20.33 | -15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUOIX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 4.06 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.82 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MUOIX и GOOG
Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUOIX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -44.60% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -20.75% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -29.35% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -44.60% | +19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -8.34% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -8.89% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 5.74% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUOIX и GOOG
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) составляет 3.67%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUOIX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 8.40% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 20.47% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 28.77% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 31.13% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 29.01% | -8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUOIX и GOOG
MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.21% | 0.04% | 0.30% | 1.35% | 1.50% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
MUOIX and GOOG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.40%) compared to MUOIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, MUOIX dropped -38.35% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUOIX и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор