Сравнение MUOIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
MUOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MUOIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUOIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | -8.96% | 16.48% | 28.61% | 18.07% | -20.21% | 35.99% | 24.20% | 36.01% | -11.00% | 17.98% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, MUOIX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.
MUOIX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUOIX и PAGRX
MUOIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
MUOIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
MUOIX
PAGRX
Сравнение MUOIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUOIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.74 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.49 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.21 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 16.28 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUOIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.74 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MUOIX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUOIX и PAGRX
MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.21% | 0.04% | 0.30% | 1.35% | 1.50% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок MUOIX и PAGRX
Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUOIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -55.87% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.80% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -36.52% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -5.77% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.09% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.73% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUOIX и PAGRX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) составляет 5.59%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUOIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.77% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 13.91% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 25.69% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 24.53% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 24.49% | -4.24% |