Сравнение MUNY с PUSH
MUNY (Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MUNY is passively managed, while PUSH is actively managed. Over the past year, MUNY returned 7.00% vs 3.85% for PUSH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MUNY charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности MUNY и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNY показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 1.32%.
MUNY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNY и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 1.50% | 5.54% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.32% | 2.77% |
Correlation
The correlation between MUNY and PUSH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNY vs. PUSH — Ранг доходности на риск
MUNY
PUSH
Сравнение MUNY c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNY | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.71 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 7.72 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 19.17 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNY | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.54 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 2.91 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок MUNY и PUSH
Максимальная просадка MUNY за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNY и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNY | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -0.85% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -0.50% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.11% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.20% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNY и PUSH
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что MUNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNY | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.30% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 0.98% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 1.52% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 1.30% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 1.30% | +2.63% |
Сравнение комиссий MUNY и PUSH
MUNY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNY и PUSH
Дивидендная доходность MUNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PUSH в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 1.80% | 0.00% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
MUNY and PUSH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUNY has higher volatility (1.05%) compared to PUSH (0.30%). In terms of maximum drawdown, MUNY dropped -2.70% vs PUSH's -0.85%.
On 1-year performance, MUNY leads with 7.00% vs 3.85% for PUSH. On fees, MUNY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUNY has performed better with a 7.00% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUNY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for PUSH.
PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 3.11% for MUNY.
They also come from different issuers: Vanguard and PGIM. Their fees differ too: 0.09% for MUNY and 0.15% for PUSH.
PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUNY и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор