Сравнение MUNY с NYF
MUNY (Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF) and NYF (iShares New York Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - MUNY tracks the S&P New York AMT-Free Municipal USD10 Million Par Bond Index while NYF tracks the S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, MUNY returned 6.50% vs 6.71% for NYF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MUNY charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for NYF.
Доходность
Сравнение доходности MUNY и NYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUNY показывает доходность 1.79%, а NYF немного выше – 1.86%.
MUNY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NYF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам MUNY и NYF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 1.79% | 5.60% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 1.86% | 5.37% |
Correlation
The correlation between MUNY and NYF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between MUNY and NYF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNY vs. NYF — Ранг доходности на риск
MUNY
NYF
Сравнение MUNY c NYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNY | NYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.44 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 8.69 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNY и NYF
Максимальная просадка MUNY за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNY и NYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNY | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -13.12% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.76% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.23% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -2.30% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.77% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNY и NYF
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеют волатильность 0.75% и 0.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNY | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.72% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.13% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 2.74% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 4.00% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 4.48% | -0.62% |
Сравнение комиссий MUNY и NYF
MUNY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNY и NYF
Дивидендная доходность MUNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что сопоставимо с доходностью NYF в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 3.10% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
MUNY and NYF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUNY has higher volatility (0.75%) compared to NYF (0.72%). In terms of maximum drawdown, MUNY dropped -2.70% vs NYF's -13.12%.
On 1-year performance, NYF leads with 6.71% vs 6.50% for MUNY. On fees, MUNY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NYF has performed better with a 6.71% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUNY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for NYF.
MUNY has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 3.08% for NYF.
MUNY tracks S&P New York AMT-Free Municipal USD10 Million Par Bond Index, while NYF tracks S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for MUNY and 0.25% for NYF.
NYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUNY и NYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор