Сравнение MUNY с NNY
MUNY (Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF) and NNY (Nuveen New York Municipal Value Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past year, MUNY returned 5.02% vs 10.48% for NNY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MUNY charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for NNY.
Доходность
Сравнение доходности MUNY и NNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNY показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у NNY с доходностью 2.04%.
MUNY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NNY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам MUNY и NNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 1.56% | 5.54% |
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | 2.04% | 6.95% |
Correlation
The correlation between MUNY and NNY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNY vs. NNY — Ранг доходности на риск
MUNY
NNY
Сравнение MUNY c NNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) и Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNY | NNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.51 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 5.87 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNY | NNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.24 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок MUNY и NNY
Максимальная просадка MUNY за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки NNY в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNY и NNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNY | NNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -36.62% | +33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -6.97% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.43% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -7.98% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.79% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNY и NNY
Текущая волатильность для Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) составляет 1.04%, в то время как у Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что MUNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNY | NNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.17% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 8.29% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 10.13% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 10.91% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 12.27% | -8.35% |
Сравнение комиссий MUNY и NNY
MUNY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии NNY в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNY и NNY
Дивидендная доходность MUNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности NNY в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | 4.12% | 4.13% | 4.25% | 3.99% | 3.50% | 2.96% | 3.29% | 3.42% | 3.77% | 4.00% | 4.10% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
MUNY and NNY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNY has higher volatility (2.17%) compared to MUNY (1.04%). In terms of maximum drawdown, MUNY dropped -2.70% vs NNY's -36.62%.
MUNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUNY и NNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор