Сравнение MUNI с PIOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Pioneer Bond Fund (PIOBX).
MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности MUNI и PIOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI и PIOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.32% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PIOBX с доходностью -0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUNI имеют среднегодовую доходность 2.18%, а акции PIOBX немного отстают с 2.08%.
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
PIOBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и PIOBX
MUNI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIOBX в 0.79%.
Доходность на риск
MUNI vs. PIOBX — Ранг доходности на риск
MUNI
PIOBX
Сравнение MUNI c PIOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Pioneer Bond Fund (PIOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | PIOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.46 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.68 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.20 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | PIOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.00 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MUNI и PIOBX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и PIOBX
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PIOBX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.44% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и PIOBX
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки PIOBX в -21.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и PIOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI | PIOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -21.80% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.96% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -19.64% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -19.64% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.95% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.56% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.96% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и PIOBX
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 1.07%, в то время как у Pioneer Bond Fund (PIOBX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI | PIOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.52% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 2.47% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.46% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 5.97% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.91% | -1.06% |