PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNI с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUNI с BSNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MUNI и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		0.26%4.72%1.43%6.07%-6.62%0.67%4.83%0.67%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.24%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BSNSX с доходностью 0.24%.

MUNI

1 день
0.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.51%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.18%

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.30%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MUNI:
MUNI с VTEBMUNI с MUBMUNI с HMOPMUNI с SCMBXMUNI с PMNPXMUNI с PFMIXMUNI с PMBIX
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с VTEBBSNSX с TXRIX

Сравнение комиссий MUNI и BSNSX

MUNI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

Доходность на риск

MUNI vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI
Ранг доходности на риск MUNI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNIBSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.65

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.15

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.65

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.94

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNI vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSNSX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNIBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.90

-0.13

Корреляция

Корреляция между MUNI и BSNSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и BSNSX

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что сопоставимо с доходностью BSNSX в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		3.30%3.26%3.50%3.09%2.13%1.62%1.92%2.44%2.38%2.37%2.37%2.20%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.33%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и BSNSX

Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и BSNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUNIBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-9.77%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.91%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-9.77%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.51%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.60%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.69%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и BSNSX

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUNIBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.76%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.05%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

2.82%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

2.65%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

3.39%

+0.46%