PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNI.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUNI.L с SPXP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

MUNI.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Фонд был запущен 10 февр. 2021 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUNI.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI.L и SPXP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		0.35%7.41%1.23%8.01%-19.08%2.68%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.15%17.79%25.46%26.40%-18.54%24.68%
Разные валюты инструментов

MUNI.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%.

MUNI.L

1 день
0.31%
1 месяц
-2.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.74%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.00%
1 год
15.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с MUNI.L:
MUNI.L с MUBMUNI.L с BBLL.LMUNI.L с VDTY.LMUNI.L с PRIT.LMUNI.L с TR3G.LMUNI.L с XT01.LMUNI.L с XUT3.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий MUNI.L и SPXP.L

MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.

MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

MUNI.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI.L
Ранг доходности на риск MUNI.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNI.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.48

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.75

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

7.07

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNI.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNI.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.74

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.87

-0.96

Корреляция

Корреляция между MUNI.L и SPXP.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI.L и SPXP.L

Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		4.56%4.52%4.60%4.09%3.19%2.01%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUNI.L и SPXP.L

Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MUNI.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-25.46%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-10.33%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-20.77%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-4.71%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-3.54%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.05%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI.L и SPXP.L

Текущая волатильность для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) составляет 1.81%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUNI.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

3.89%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

15.81%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

15.59%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

16.84%

-1.93%