PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNI.L с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUNI.L с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

MUNI.L и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Фонд был запущен 10 февр. 2021 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUNI.L и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI.L и MUB

2026 (YTD)20252024202320222021
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		0.35%7.41%1.23%8.01%-19.08%2.68%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%.

MUNI.L

1 день
0.31%
1 месяц
-2.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.74%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MUNI.L:
MUNI.L с BBLL.LMUNI.L с VDTY.LMUNI.L с PRIT.LMUNI.L с XT01.LMUNI.L с TR3G.LMUNI.L с XUT3.LMUNI.L с FTWG.L
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Сравнение комиссий MUNI.L и MUB

MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

MUNI.L vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI.L
Ранг доходности на риск MUNI.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI.L c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNI.LMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.98

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.27

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.33

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

4.22

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNI.L vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI.L и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNI.LMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.98

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.22

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.58

-0.67

Корреляция

Корреляция между MUNI.L и MUB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI.L и MUB

Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		4.56%4.52%4.60%4.09%3.19%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок MUNI.L и MUB

Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

MUNI.LMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-13.68%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-3.30%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-11.88%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-1.87%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-2.24%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.04%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI.L и MUB

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUNI.LMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.56%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

4.15%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

4.04%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

4.91%

+10.00%