Сравнение MUNI.L с VDTY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L).
MUNI.L и VDTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Фонд был запущен 10 февр. 2021 г.. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MUNI.L и VDTY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 0.35% | 7.41% | 1.23% | 8.01% | -19.08% | 2.68% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.16% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VDTY.L с доходностью -0.16%.
MUNI.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI.L и VDTY.L
MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%.
Доходность на риск
MUNI.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
MUNI.L
VDTY.L
Сравнение MUNI.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.72 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.04 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.97 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 2.51 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.72 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.20 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MUNI.L и VDTY.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI.L и VDTY.L
Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VDTY.L в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 4.56% | 4.52% | 4.60% | 4.09% | 3.19% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.23% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI.L и VDTY.L
Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки VDTY.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и VDTY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -18.99% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -3.23% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -16.60% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -6.69% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -6.61% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.25% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI.L и VDTY.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.26% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 4.20% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 5.52% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 4.85% | +10.06% |