Сравнение MUNI.L с PRIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L).
MUNI.L и PRIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Фонд был запущен 10 февр. 2021 г.. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MUNI.L и PRIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 0.35% | 7.41% | 1.23% | 8.01% | -19.08% | 2.68% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | -0.21% | 6.41% | 0.86% | 3.45% | -12.28% | 0.48% |
Разные валюты инструментов
MUNI.L торгуется в USD, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у PRIT.L с доходностью -0.21%.
MUNI.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
PRIT.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI.L и PRIT.L
MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%.
Доходность на риск
MUNI.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
MUNI.L
PRIT.L
Сравнение MUNI.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.52 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.79 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.96 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 2.40 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.52 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.14 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MUNI.L и PRIT.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI.L и PRIT.L
Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности PRIT.L в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 4.56% | 4.52% | 4.60% | 4.09% | 3.19% | 2.01% | 0.00% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI.L и PRIT.L
Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки PRIT.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и PRIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -20.06% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -7.41% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -16.09% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -14.04% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -12.47% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 4.30% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI.L и PRIT.L
Текущая волатильность для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) составляет 1.81%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.00% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 5.49% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 7.22% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 7.58% | +7.33% |