PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUNI.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUNI.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
0.35%7.41%1.23%3.20%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-1.63%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

MUNI.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.


MUNI.L

1 день
0.31%
1 месяц
-2.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.74%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.05%
10 лет*

FTWG.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
21.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий MUNI.L и FTWG.L

MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.


Доходность на риск

MUNI.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUNI.L
Ранг доходности на риск MUNI.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUNI.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.96

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.31

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

9.54

-4.63

MUNI.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUNI.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.28

-1.38

Корреляция

Корреляция между MUNI.L и FTWG.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI.L и FTWG.L

Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%


TTM20252024202320222021
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
4.56%4.52%4.60%4.09%3.19%2.01%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUNI.L и FTWG.L

Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MUNI.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-17.78%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-10.16%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-4.05%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-2.06%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.87%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) составляет 1.81%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUNI.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

5.21%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

15.49%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

13.13%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

13.13%

+1.78%