Сравнение MUNI.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
MUNI.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Фонд был запущен 10 февр. 2021 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MUNI.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 0.35% | 7.41% | 1.23% | 3.20% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -1.63% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
MUNI.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
MUNI.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI.L и FTWG.L
MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.
Доходность на риск
MUNI.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
MUNI.L
FTWG.L
Сравнение MUNI.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.96 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.31 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 9.54 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.28 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между MUNI.L и FTWG.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI.L и FTWG.L
Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 4.56% | 4.52% | 4.60% | 4.09% | 3.19% | 2.01% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI.L и FTWG.L
Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -17.78% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -10.16% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -4.05% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -2.06% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.87% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) составляет 1.81%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 5.21% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 15.49% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 13.13% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.13% | +1.78% |