PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNDX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUNDX с VGPMX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

MUNDX (Mundoval Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MUNDX returned 11.96%/yr vs 11.17%/yr for VGPMX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUNDX charges 1.49%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности MUNDX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mundoval Fund (MUNDX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUNDX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 18.02%. За последние 10 лет акции MUNDX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 11.96% против 11.17% соответственно.

MUNDX

1 день
0.24%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.74%
1 год
26.00%
3 года*
11.61%
5 лет*
7.21%
10 лет*
11.96%

VGPMX

1 день
-0.54%
1 месяц
1.88%
С начала года
18.02%
6 месяцев
22.10%
1 год
59.00%
3 года*
28.75%
5 лет*
20.97%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUNDX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUNDX
Mundoval Fund		4.48%18.06%11.13%15.75%-18.38%22.91%14.85%37.23%-8.29%18.86%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		18.02%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between MUNDX and VGPMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2004 г.

0.58

The correlation between MUNDX and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mundoval Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с MUNDX:
MUNDX с LVAFXMUNDX с GQFPXMUNDX с SGMAXMUNDX с GLOSXMUNDX с GMGEXMUNDX с GQRIXMUNDX с NALFX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

MUNDX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNDX
Ранг доходности на риск MUNDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNDX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mundoval Fund (MUNDX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUNDXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.22

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.90

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.44

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

17.86

-9.82

MUNDX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNDX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNDX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUNDX и VGPMX

Максимальная просадка MUNDX за все время составила -93.89%, что больше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNDX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUNDXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.89%

-78.85%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.80%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.89%

-14.63%

-79.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.89%

-22.71%

-71.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.89%

-54.59%

-39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.26%

-2.58%

-88.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-34.52%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.19%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNDX и VGPMX

Текущая волатильность для Mundoval Fund (MUNDX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что MUNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUNDXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.89%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

14.92%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

17.69%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

488.98%

17.54%

+471.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

345.94%

20.89%

+325.05%

Сравнение комиссий MUNDX и VGPMX

MUNDX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNDX и VGPMX

Дивидендная доходность MUNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности VGPMX в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUNDX
Mundoval Fund		8.26%8.63%7.29%3.10%2.88%4.56%4.85%0.52%0.24%0.19%0.50%3.23%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.31%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

MUNDX and VGPMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.89%) compared to MUNDX (4.08%). In terms of maximum drawdown, MUNDX dropped -93.89% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUNDX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор