PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNDX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUNDX с UCEQX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

MUNDX (Mundoval Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MUNDX returned 11.96%/yr vs 11.87%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MUNDX charges 1.49%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности MUNDX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mundoval Fund (MUNDX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUNDX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUNDX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции UCEQX немного отстают с 11.87%.

MUNDX

1 день
0.24%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.74%
1 год
26.00%
3 года*
11.61%
5 лет*
7.21%
10 лет*
11.96%

UCEQX

1 день
-0.64%
1 месяц
3.91%
С начала года
13.92%
6 месяцев
15.76%
1 год
30.39%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUNDX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUNDX
Mundoval Fund		4.48%18.06%11.13%15.75%-18.38%22.91%14.85%37.23%-8.29%18.86%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		13.92%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Correlation

The correlation between MUNDX and UCEQX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2012 г.

0.88

The correlation between MUNDX and UCEQX shifts across timeframes, from 0.78 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mundoval Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с MUNDX:
MUNDX с LVAFXMUNDX с GQFPXMUNDX с SGMAXMUNDX с GLOSXMUNDX с GMGEXMUNDX с GQRIXMUNDX с VGPMX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с VICEXUCEQX с GAOAXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

MUNDX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNDX
Ранг доходности на риск MUNDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNDX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mundoval Fund (MUNDX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUNDXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.25

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.09

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.26

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

14.31

-6.27

MUNDX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNDX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNDX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUNDX и UCEQX

Максимальная просадка MUNDX за все время составила -93.89%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNDX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUNDXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.89%

-35.33%

-58.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-8.96%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.89%

-15.64%

-78.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.89%

-25.24%

-68.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.89%

-35.33%

-58.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.26%

-0.64%

-90.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-4.86%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.04%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNDX и UCEQX

Текущая волатильность для Mundoval Fund (MUNDX) составляет 4.08%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что MUNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUNDXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.14%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.63%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.99%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

488.98%

15.39%

+473.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

345.94%

16.55%

+329.39%

Сравнение комиссий MUNDX и UCEQX

MUNDX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNDX и UCEQX

Дивидендная доходность MUNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности UCEQX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUNDX
Mundoval Fund		8.26%8.63%7.29%3.10%2.88%4.56%4.85%0.52%0.24%0.19%0.50%3.23%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.46%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

MUNDX and UCEQX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCEQX has higher volatility (5.14%) compared to MUNDX (4.08%). In terms of maximum drawdown, MUNDX dropped -93.89% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUNDX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор