Сравнение MUND с TDTF
MUND (Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - MUND is a Municipal Bonds fund actively managed by Northern Trust, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. MUND is actively managed, while TDTF is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MUND и TDTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUND показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 1.09%.
MUND
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDTF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам MUND и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.22% | 4.41% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.09% | 1.26% |
Correlation
The correlation between MUND and TDTF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUND vs. TDTF — Ранг доходности на риск
MUND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDTF
Сравнение MUND c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUND | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUND и TDTF
Максимальная просадка MUND за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUND и TDTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUND | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -12.02% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.99% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.89% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUND и TDTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUND | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 3.16% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 5.68% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 5.07% | +1.83% |
Сравнение комиссий MUND и TDTF
И MUND, и TDTF имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUND и TDTF
Дивидендная доходность MUND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TDTF в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 3.22% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 5.36% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MUND and TDTF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUND and TDTF have the same expense ratio: 0.18% per year.
TDTF has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 3.22% for MUND.
MUND is categorized as Municipal Bonds, while TDTF is Inflation-Protected Bonds.
Подберите оптимальное распределение для MUND и TDTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор