Сравнение MUND с QLV
MUND (Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - MUND is a Municipal Bonds fund actively managed by Northern Trust, while QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. MUND is actively managed, while QLV is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MUND charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for QLV.
Доходность
Сравнение доходности MUND и QLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUND показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 5.12%.
MUND
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLV
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUND и QLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.28% | 4.34% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 5.12% | 3.72% |
Correlation
The correlation between MUND and QLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUND vs. QLV — Ранг доходности на риск
MUND
QLV
Сравнение MUND c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUND | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.69 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MUND и QLV
Максимальная просадка MUND за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUND и QLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUND | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -33.71% | +29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.15% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -4.00% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUND и QLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUND | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 7.70% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 12.64% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 16.56% | -9.27% |
Сравнение комиссий MUND и QLV
MUND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUND и QLV
Дивидендная доходность MUND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности QLV в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.81% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.53% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MUND and QLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUND is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.
MUND has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.53% for QLV.
MUND is categorized as Municipal Bonds, while QLV is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.18% for MUND and 0.22% for QLV.
Подберите оптимальное распределение для MUND и QLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор