Сравнение MULT с VGMS
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MULT charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности MULT и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULT показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.67%.
MULT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULT и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 1.18% | 2.14% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.67% | 2.38% |
Correlation
The correlation between MULT and VGMS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULT vs. VGMS — Ранг доходности на риск
MULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGMS
Сравнение MULT c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULT | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULT и VGMS
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -2.46% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.30% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 3.26% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.24% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.24% | -0.28% |
Сравнение комиссий MULT и VGMS
MULT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и VGMS
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности VGMS в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.40% | 1.56% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.13% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and VGMS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for MULT.
VGMS has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.40% for MULT.
They also come from different issuers: Franklin and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для MULT и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор