Сравнение MULT с PSDM
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MULT charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности MULT и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULT показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 1.29%.
MULT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULT и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 0.83% | 2.14% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.29% | 1.74% |
Correlation
The correlation between MULT and PSDM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULT vs. PSDM — Ранг доходности на риск
MULT
PSDM
Сравнение MULT c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULT | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 2.98 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок MULT и PSDM
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -1.19% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.10% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.17% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 1.75% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 2.00% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 2.00% | +0.95% |
Сравнение комиссий MULT и PSDM
MULT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и PSDM
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности PSDM в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.41% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.84% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and PSDM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MULT is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MULT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for PSDM.
PSDM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 3.41% for MULT.
They also come from different issuers: Franklin and PGIM. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для MULT и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор