Сравнение MULT с CARY
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MULT charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности MULT и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULT показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 2.41%.
MULT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULT и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 1.23% | 2.14% |
CARY Angel Oak Income ETF | 2.41% | 2.14% |
Correlation
The correlation between MULT and CARY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULT vs. CARY — Ранг доходности на риск
MULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CARY
Сравнение MULT c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULT | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULT и CARY
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -1.96% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.09% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.32% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и CARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 1.81% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 2.72% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 2.72% | +0.21% |
Сравнение комиссий MULT и CARY
MULT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и CARY
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности CARY в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.94% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.80% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and CARY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MULT is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MULT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 3.80% for MULT.
They also come from different issuers: Franklin and Angel Oak. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 0.80% for CARY.
Подберите оптимальное распределение для MULT и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор