Сравнение MULL с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
MULL и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -36.41% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и TSLG
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
MULL vs. TSLG — Ранг доходности на риск
MULL
TSLG
Сравнение MULL c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 0.30 | +6.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.23 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.15 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 0.83 | +15.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 1.76 | +45.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 0.30 | +6.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.42 | +2.33 |
Корреляция
Корреляция между MULL и TSLG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и TSLG
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и TSLG
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -82.86% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -50.92% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -65.85% | +26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -58.06% | +36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 23.98% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и TSLG
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 22.51% | +25.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 59.61% | +40.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 110.65% | +20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 118.91% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 118.91% | +11.15% |