PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MULL с NFXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MULL с NFXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 5016.23% vs -65.33% for NFXL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MULL charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for NFXL.

Доходность

Сравнение доходности MULL и NFXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 774.91%, что значительно выше, чем у NFXL с доходностью -31.59%.

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXL

1 день
0.10%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-31.59%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-65.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и NFXL

2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		774.91%558.51%-40.10%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.59%-11.98%15.67%

Correlation

The correlation between MULL and NFXL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.05

The correlation between MULL and NFXL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MULL и NFXL

Секторы
MULL
NFXL

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MULL
66.7%
NFXL

-

Сырьевые материалы

MULL

-

NFXL

-

Коммуникационные услуги

MULL

-

NFXL
100.0%

Потребительский циклический сектор

MULL

-

NFXL

-

Потребительский защитный сектор

MULL

-

NFXL

-

Энергетика

MULL

-

NFXL

-

Финансовые услуги

MULL

-

NFXL

-

Здравоохранение

MULL

-

NFXL

-

Промышленность

MULL

-

NFXL

-

Недвижимость

MULL

-

NFXL

-

Коммунальные услуги

MULL

-

NFXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ
Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с NVDGNFXL с GUSHNFXL с IFED

Доходность на риск

MULL vs. NFXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c NFXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MULLNFXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
38.21
-0.99

+39.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
-1.69

+8.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

0.79

+1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

96.00

-0.91

+96.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

321.55

-1.41

+322.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MULL vs. NFXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 38.21, что выше коэффициента Шарпа NFXL равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и NFXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MULLNFXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21

-0.99

+39.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.53

-0.08

+6.61

Просадки

Сравнение просадок MULL и NFXL

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, примерно равная максимальной просадке NFXL в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NFXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULLNFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-71.97%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-71.97%

+18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-69.99%

+54.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-28.17%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

46.28%

-30.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и NFXL

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 57.59% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULLNFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.59%

12.89%

+44.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.25%

51.08%

+56.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.41%

66.34%

+67.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.72%

69.42%

+67.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.72%

69.42%

+67.30%

Сравнение комиссий MULL и NFXL

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NFXL в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и NFXL

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NFXL в 11.66%

ПозицияTTM20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.66%7.97%0.59%

Часто задаваемые вопросы

MULL and NFXL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (57.59%) compared to NFXL (12.89%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs NFXL's -71.97%.

On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs -65.33% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 1.06% for NFXL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и NFXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор