Сравнение MULL с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
MULL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и GGLL
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
MULL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MULL
GGLL
Сравнение MULL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 3.24 | +3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 3.58 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 5.37 | +11.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 19.61 | +27.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 3.24 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.80 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между MULL и GGLL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и GGLL
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и GGLL
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -52.81% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -38.39% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -27.39% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -15.51% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 10.52% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и GGLL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 19.62% | +28.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 39.89% | +59.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 61.32% | +69.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 55.21% | +74.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 55.21% | +74.85% |