PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUJ с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUJ с WFSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUJ (BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - MUJ is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MUJ is actively managed, while WFSPX is passively managed. Over the past 10 years, MUJ returned 2.47%/yr vs 15.54%/yr for WFSPX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MUJ charges 2.26%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности MUJ и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUJ показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции MUJ уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 2.47% против 15.54% соответственно.

MUJ

1 день
-0.49%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.23%
1 год
18.31%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
2.47%

WFSPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.93%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUJ и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUJ
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund		4.64%13.86%2.28%7.55%-26.31%15.20%5.95%18.95%-8.49%9.99%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		11.69%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between MUJ and WFSPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1998 г.

0.10

The correlation between MUJ and WFSPX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MUJ:
MUJ с HMKIXMUJ с PCDIXMUJ с VCLAXMUJ с FTORXMUJ с MNOVXMUJ с BIAEXMUJ с DFABX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

MUJ vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUJ
Ранг доходности на риск MUJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUJ c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUJWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.52

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.42

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.35

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

15.65

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUJ vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUJ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUJ и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUJWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.85

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.87

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MUJ и WFSPX

Максимальная просадка MUJ за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUJ и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUJWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-58.21%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.90%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.17%

-18.74%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-24.51%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-33.74%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

0.00%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-12.77%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.90%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MUJ и WFSPX

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 2.82% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUJWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.82%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

8.97%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

11.85%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

16.88%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

18.02%

-6.82%

Сравнение комиссий MUJ и WFSPX

MUJ берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUJ и WFSPX

Дивидендная доходность MUJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности WFSPX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUJ
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund		5.32%5.45%5.53%4.13%6.40%4.77%4.78%4.03%5.34%5.55%6.00%5.69%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.56%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

MUJ and WFSPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFSPX has higher volatility (2.82%) compared to MUJ (2.82%). In terms of maximum drawdown, MUJ dropped -41.72% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUJ и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор