BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) показал доход в -1.48% с начала года и 7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUJ составила 2.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 12 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MUJ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund: годовая альфа составляет 4.10%, бета — 0.12, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 13.03.1998.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.40%) было выше, чем в снижении (14.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MUJ составляет 2.26%, что выше среднего уровня по рынку.

MUJ имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund показал максимальную просадку в 41.72%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund составляет 9.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.