PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIIX с TRSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUIIX с TRSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) and TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, MUIIX returned 3.25%/yr vs 3.55%/yr for TRSTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MUIIX charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for TRSTX.

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и TRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUIIX показывает доходность 1.57%, а TRSTX немного выше – 1.64%.

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.22%
3 года*
4.41%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

TRSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.70%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUIIX и TRSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		1.57%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		1.64%5.34%6.41%5.89%-1.20%0.29%4.90%

Correlation

The correlation between MUIIX and TRSTX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.26

Over the past year, the correlation between MUIIX and TRSTX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CSHIMUIIX с CDXMUIIX с CULAXMUIIX с FAUDXMUIIX с PSDSXMUIIX с UMNIX
Часто сравнивают с TRSTX:
TRSTX с ICIFXTRSTX с FISAXTRSTX с USIAXTRSTX с CUSDXTRSTX с BBBMXTRSTX с DFIHXTRSTX с HUBBX

Доходность на риск

MUIIX vs. TRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TRSTX
Ранг доходности на риск TRSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIIX c TRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIIXTRSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
3.15

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.95
9.73

+14.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

14.80

4.91

+9.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.37

24.71

+17.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

126.87

55.77

+71.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIIX vs. TRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRSTX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и TRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIIXTRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

3.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.05

2.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

2.03

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и TRSTX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки TRSTX в -4.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и TRSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUIIXTRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.20%

-4.34%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.20%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.20%

-0.59%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-2.58%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.30%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.09%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и TRSTX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.35%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUIIXTRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.37%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

1.19%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

1.54%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

1.66%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

1.63%

-0.19%

Сравнение комиссий MUIIX и TRSTX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRSTX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и TRSTX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности TRSTX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		4.03%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		4.59%4.79%5.19%3.46%1.61%1.28%1.94%2.78%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MUIIX and TRSTX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRSTX has higher volatility (0.37%) compared to MUIIX (0.35%). In terms of maximum drawdown, MUIIX dropped -1.20% vs TRSTX's -4.34%.

MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUIIX и TRSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор