PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIIX с ICIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIIX с ICIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Invesco Conservative Income Fund (ICIFX).

MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. ICIFX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и ICIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Invesco Conservative Income Fund (ICIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIIX и ICIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund		0.39%4.97%5.74%4.77%0.37%-0.09%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ICIFX с доходностью 0.39%.

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

ICIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.02%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.20%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Invesco Conservative Income Fund

Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с PSDSXMUIIX с FAUDXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIX
Часто сравнивают с ICIFX:
ICIFX с GSYICIFX с OPGSXICIFX с VADAXICIFX с ACEIXICIFX с BUSIXICIFX с CBUDXICIFX с TMPFX

Сравнение комиссий MUIIX и ICIFX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICIFX в 0.27%.

MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund

Доходность на риск

MUIIX vs. ICIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ICIFX
Ранг доходности на риск ICIFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICIFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIIX c ICIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Invesco Conservative Income Fund (ICIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIIXICIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

2.83

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.83

8.70

+8.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.51

3.09

+5.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.24

11.20

+31.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

88.82

40.01

+48.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIIX vs. ICIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICIFX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и ICIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIIXICIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.83

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

2.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

2.18

-0.35

Корреляция

Корреляция между MUIIX и ICIFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и ICIFX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности ICIFX в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund		4.24%4.74%5.37%3.53%1.47%0.40%1.22%2.29%2.21%1.34%0.91%0.47%

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и ICIFX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки ICIFX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и ICIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIIXICIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.20%

-2.19%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.40%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-1.24%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.11%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.11%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и ICIFX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIIXICIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.25%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.99%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

1.49%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

1.33%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

1.10%

+0.34%