PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIIX с FAPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIIX с FAPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX).

MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. FAPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и FAPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIIX и FAPGX

2026 (YTD)2025202420232022
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.17%
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		0.49%4.57%5.32%5.28%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у FAPGX с доходностью 0.49%.

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

FAPGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.92%
3 года*
4.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с PSDSXMUIIX с FAUDXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIX
Часто сравнивают с FAPGX:
FAPGX с FXNAXFAPGX с FSHBXFAPGX с FMUNFAPGX с FHIFXFAPGX с TFLOFAPGX с FCNVXFAPGX с FDLO

Сравнение комиссий MUIIX и FAPGX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FAPGX в 0.25%.

MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Доходность на риск

MUIIX vs. FAPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FAPGX
Ранг доходности на риск FAPGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPGX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPGX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIIX c FAPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIIXFAPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

3.63

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.83

8.39

+8.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.51

2.75

+5.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.24

14.12

+28.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

88.82

56.83

+31.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIIX vs. FAPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAPGX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и FAPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIIXFAPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

3.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

3.87

-2.04

Корреляция

Корреляция между MUIIX и FAPGX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и FAPGX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FAPGX в 4.26%

TTM202520242023202220212020
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		4.26%4.40%4.81%3.44%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и FAPGX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что больше максимальной просадки FAPGX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и FAPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIIXFAPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.20%

-0.49%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.29%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.20%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.07%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.07%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и FAPGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIIXFAPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.26%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.82%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

1.10%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

1.06%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

1.06%

+0.38%