PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUIGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUIGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIGX и FSKAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
-4.63%17.35%22.33%24.28%-21.86%30.48%19.17%47.45%-0.65%27.24%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, MUIGX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции MUIGX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.88% против 13.56% соответственно.


MUIGX

1 день
2.81%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.89%
1 год
16.24%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.28%
10 лет*
14.88%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение комиссий MUIGX и FSKAX

MUIGX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


Доходность на риск

MUIGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUIGX
Ранг доходности на риск MUIGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUIGXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.49

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

7.20

-0.26

MUIGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIGX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUIGXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между MUIGX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIGX и FSKAX

Дивидендная доходность MUIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FSKAX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
5.18%4.96%4.60%1.41%1.15%7.64%2.77%14.46%48.57%10.32%5.60%4.96%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок MUIGX и FSKAX

Максимальная просадка MUIGX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIGX и FSKAX.


Загрузка...

Показатели просадок


MUIGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-35.01%

-33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.42%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-25.39%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-35.01%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.20%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-4.05%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.60%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIGX и FSKAX

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.25% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUIGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.52%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.85%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

18.69%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.42%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.44%

+0.03%