Сравнение MUIGX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
MUIGX управляется Nationwide. Фонд был запущен 14 февр. 1961 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности MUIGX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUIGX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | -4.63% | 17.35% | 22.33% | 24.28% | -21.86% | 30.48% | 19.17% | 47.45% | -0.65% | 27.24% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MUIGX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции MUIGX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.88% против 13.56% соответственно.
MUIGX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 14.88%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUIGX и FSKAX
MUIGX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
MUIGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
MUIGX
FSKAX
Сравнение MUIGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIGX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.20 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MUIGX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIGX и FSKAX
Дивидендная доходность MUIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | 5.18% | 4.96% | 4.60% | 1.41% | 1.15% | 7.64% | 2.77% | 14.46% | 48.57% | 10.32% | 5.60% | 4.96% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок MUIGX и FSKAX
Максимальная просадка MUIGX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIGX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUIGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -35.01% | -33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.42% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -25.39% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -35.01% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.20% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -4.05% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.60% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIGX и FSKAX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.25% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUIGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.52% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 9.85% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 18.69% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.42% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.44% | +0.03% |