Сравнение MUHLX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MUHLX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUHLX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 13.32% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUHLX и SVPFX
MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
MUHLX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
MUHLX
SVPFX
Сравнение MUHLX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUHLX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.48 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.66 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.61 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 3.32 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUHLX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.48 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MUHLX и SVPFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUHLX и SVPFX
Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUHLX и SVPFX
Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUHLX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -6.37% | -55.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -5.22% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -0.35% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -1.99% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.98% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUHLX и SVPFX
Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUHLX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 0.85% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 1.37% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 8.01% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 5.59% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 5.59% | +11.45% |