Сравнение MUHLX с RCKSX

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUHLX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции RCKSX немного отстают с 10.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MUHLX и RCKSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и RCKSX.

Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.