PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-10.25%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий MUHLX и FZILX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

MUHLX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.74

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.32

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.44

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

9.45

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между MUHLX и FZILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и FZILX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и FZILX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-34.37%

-27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.24%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-29.87%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.57%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-6.80%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и FZILX

Текущая волатильность для Muhlenkamp Fund (MUHLX) составляет 6.01%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.90%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.25%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.44%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.33%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.30%

-0.26%