Сравнение MUD с MUU
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). MUD is actively managed, while MUU is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.37% vs 3034.71% for MUU. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MUD charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MUD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.35%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
MUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -72.49%
- С начала года
- -80.35%
- 1 год
- -93.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.81%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $183.47M | $167.57M | $200.10M | |
| $1.51B | $1.48B | $2.30B |
Сравнение доходности по годам MUD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.35% | -78.75% | 19.12% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between MUD and MUU is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between MUD and MUU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. MUU — Ранг доходности на риск
MUD
MUU
Сравнение MUD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.63 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 45.22 | -46.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 143.78 | -145.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и MUU
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -75.07% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.56% | -68.07% | -26.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -55.06% | -41.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.56% | -24.55% | -30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.11% | 21.37% | +49.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 33.32%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 62.67% | -29.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.27% | 133.72% | -63.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.07% | 161.71% | -80.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.55% | 146.59% | -73.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.55% | 146.59% | -73.04% |
Сравнение комиссий MUD и MUU
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и MUU
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности MUU в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.46% | 9.21% | 0.47% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and MUU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to MUD (33.32%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs -93.37% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MUD has been the lower-risk option at 33.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs -93.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUD has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 1.23% for MUU.
MUD is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор