Сравнение MUD с BRKD
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. MUD is actively managed, while BRKD is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 1.46% for BRKD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности MUD и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 12.36% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between MUD and BRKD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between MUD and BRKD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. BRKD — Ранг доходности на риск
MUD
BRKD
Сравнение MUD c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.04 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.16 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.30 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и BRKD
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -17.92% | -79.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -9.34% | -85.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -3.69% | -92.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -7.43% | -45.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 4.83% | +63.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и BRKD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 0.00% | +32.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 8.31% | +57.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 12.39% | +64.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 16.59% | +54.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 16.59% | +54.91% |
Сравнение комиссий MUD и BRKD
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и BRKD
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and BRKD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.46% vs -92.03% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.46% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 1.91% for BRKD.
Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор