Сравнение MUB с THYM
MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. MUB is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUB charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности MUB и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUB показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 4.16%.
MUB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 1.90%
THYM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUB и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.78% | 0.59% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 4.16% | 0.25% |
Correlation
The correlation between MUB and THYM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUB vs. THYM — Ранг доходности на риск
MUB
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUB c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUB | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUB и THYM
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -2.93% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.46% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 4.35% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.07% | 4.35% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.35% | +0.57% |
Сравнение комиссий MUB и THYM
MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и THYM
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности THYM в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.16% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.17% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUB and THYM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
MUB has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.17% for THYM.
MUB is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.07% for MUB and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для MUB и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор