Сравнение MU с SOI.PA
MU (Micron Technology, Inc.) and SOI.PA (Soitec SA) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, SOI.PA in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 30.63%/yr for SOI.PA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и SOI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MU торгуется в USD, в то время как SOI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно ниже, чем у SOI.PA с доходностью 483.26%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции SOI.PA по среднегодовой доходности: 55.83% против 30.63% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
SOI.PA
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 483.26%
- 6 месяцев
- 424.50%
- 1 год
- 200.63%
- 3 года*
- -0.17%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- 30.63%
Сравнение доходности по годам MU и SOI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
SOI.PA Soitec SA | 483.26% | -69.82% | -49.47% | 9.20% | -33.24% | 25.89% | 85.06% | 81.58% | -18.86% | 130.81% |
Correlation
The correlation between MU and SOI.PA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. SOI.PA — Ранг доходности на риск
MU
SOI.PA
Сравнение MU c SOI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Soitec SA (SOI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | SOI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.34 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 3.25 | +21.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 6.24 | +88.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и SOI.PA
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке SOI.PA в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SOI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | SOI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -95.47% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -54.44% | +24.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -86.49% | +28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -90.20% | +32.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -90.20% | +32.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -41.98% | +32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -57.85% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 28.56% | -20.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и SOI.PA
Текущая волатильность для Micron Technology, Inc. (MU) составляет 32.86%, в то время как у Soitec SA (SOI.PA) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что MU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | SOI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 42.31% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 75.00% | -17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 93.39% | -23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 61.68% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 53.93% | -3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и SOI.PA
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как SOI.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SOI.PA Soitec SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и SOI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Soitec SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and SOI.PA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MU и SOI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор