PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с MDGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с MDGL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) and MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while MDGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 46.09%/yr for MDGL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и MDGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у MDGL с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции MDGL по среднегодовой доходности: 55.83% против 46.09% соответственно.

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
35.46%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%

MDGL

1 день
1.37%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-15.87%
1 год
62.66%
3 года*
21.44%
5 лет*
34.82%
10 лет*
46.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и MDGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.		-17.44%88.72%33.36%-20.28%242.52%-23.77%22.02%-19.17%22.80%516.04%

Correlation

The correlation between MU and MDGL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2007 г.

0.24

Over the past year, the correlation between MU and MDGL has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$1.12T

MDGL:

$13.96B

EPS

MU:

$21.26

MDGL:

-$12.87

Коэффициент P/S

MU:

19.16

MDGL:

10.21

Коэффициент P/B

MU:

15.44

MDGL:

25.68

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$58.12B

MDGL:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$33.96B

MDGL:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$25.99B

MDGL:

-$287.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с MDGL:
MDGL с VKTXMDGL с KBHMDGL с THCMDGL с IMVTMDGL с SPYMDGL с COSTMDGL с VOO

Доходность на риск

MU vs. MDGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MDGL
Ранг доходности на риск MDGL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c MDGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUMDGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.83
1.35

+9.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.14
2.19

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.26

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

2.11

+22.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

94.64

4.63

+90.01

MU vs. MDGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 10.83, что выше коэффициента Шарпа MDGL равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и MDGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и MDGL

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке MDGL в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MDGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUMDGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-98.40%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-29.36%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-50.95%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-61.41%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-82.19%

+24.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-20.25%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-58.52%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

13.38%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и MDGL

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUMDGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.86%

13.71%

+19.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.74%

31.76%

+25.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.66%

45.97%

+23.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.18%

133.37%

-80.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.12%

117.49%

-67.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и MDGL

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как MDGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и MDGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.86B
311.34M
(MU) Общая выручка
(MDGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и MDGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.4%
91.4%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

MDGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 284.49M при выручке в 311.34M, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

MDGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -92.72M при выручке в 311.34M, что соответствует операционной рентабельности -29.8%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

MDGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -94.39M при выручке в 311.34M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.

Часто задаваемые вопросы

MU and MDGL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to MDGL (13.71%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs MDGL's -98.40%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и MDGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор