Сравнение MTYY с XRMI
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. MTYY is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 3.42%.
MTYY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -39.90%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -33.38% | -55.60% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 3.42% | 4.51% |
Correlation
The correlation between MTYY and XRMI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
MTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение MTYY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTYY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTYY и XRMI
Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -15.31% | -55.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.42% | -0.03% | -70.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -5.80% | -46.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.01% | 5.54% | +27.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 6.87% | +26.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 6.87% | +26.14% |
Сравнение комиссий MTYY и XRMI
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и XRMI
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 231.25%, что больше доходности XRMI в 12.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 231.25% | 48.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.51% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and XRMI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
MTYY has the higher dividend yield at 231.25%, compared with 12.51% for XRMI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор