Сравнение MTYY с QYLD
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MTYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. MTYY is actively managed, while QYLD is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 5.92%.
MTYY
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам MTYY и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -27.59% | -54.45% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 5.92% | 7.76% |
Correlation
The correlation between MTYY and QYLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. QYLD — Ранг доходности на риск
MTYY
QYLD
Сравнение MTYY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTYY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.30 | 0.58 | -2.88 |
Просадки
Сравнение просадок MTYY и QYLD
Максимальная просадка MTYY за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -24.75% | -42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -1.87% | -65.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -3.84% | -45.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 8.78% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 14.71% | +19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 15.50% | +19.16% |
Сравнение комиссий MTYY и QYLD
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и QYLD
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 190.17%, что больше доходности QYLD в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 190.17% | 48.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and QYLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
MTYY has the higher dividend yield at 190.17%, compared with 11.67% for QYLD.
MTYY is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор