Сравнение MTYY с IVVW
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MTYY is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -33.50%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.04%.
MTYY
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -33.50%
- 6 месяцев
- -36.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -33.50% | -55.60% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.04% | 5.90% |
Correlation
The correlation between MTYY and IVVW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение MTYY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTYY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTYY и IVVW
Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -16.79% | -53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.47% | -1.35% | -69.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.29% | -1.73% | -49.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.74% | 8.02% | +25.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 12.67% | +21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 12.67% | +21.07% |
Сравнение комиссий MTYY и IVVW
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и IVVW
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 216.69%, что больше доходности IVVW в 19.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.86% | 18.55% | 13.72% |
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 216.69% | 48.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and IVVW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
MTYY has the higher dividend yield at 216.69%, compared with 19.86% for IVVW.
They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор