Сравнение MTX с MSTR
MTX (Minerals Technologies Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. MTX operates in Chemicals (Basic Materials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MTX returned 1.77%/yr vs 17.66%/yr for MSTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTX показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -37.58%. За последние 10 лет акции MTX уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 1.77% против 17.66% соответственно.
MTX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.77%
MSTR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -18.63%
- 6 месяцев
- -45.40%
- С начала года
- -37.58%
- 1 год
- -78.98%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам MTX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTX Minerals Technologies Inc. | 23.30% | -19.43% | 7.45% | 17.96% | -16.73% | 18.07% | 8.20% | 12.68% | -25.21% | -10.62% |
MSTR Strategy Inc | -37.58% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between MTX and MSTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between MTX and MSTR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTX:
$2.32B
MSTR:
$28.18B
MTX:
$5.19
MSTR:
-$39.78
MTX:
1.10
MSTR:
60.07
MTX:
$2.13B
MSTR:
$490.47M
MTX:
$398.40M
MSTR:
$334.08M
MTX:
$352.50M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MTX
MSTR
Сравнение MTX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Minerals Technologies Inc. (MTX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.75 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.98 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -1.42 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTX и MSTR
Максимальная просадка MTX за все время составила -65.11%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.11% | -99.86% | +34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -80.70% | +64.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.47% | -82.63% | +40.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -84.11% | +41.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.11% | -89.27% | +24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -79.98% | +65.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -86.43% | +69.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 57.68% | -50.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTX и MSTR
Текущая волатильность для Minerals Technologies Inc. (MTX) составляет 8.30%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что MTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 25.52% | -17.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 60.59% | -40.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 74.27% | -44.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 90.75% | -60.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 74.25% | -40.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTX и MSTR
Дивидендная доходность MTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTX Minerals Technologies Inc. | 0.63% | 0.74% | 0.54% | 0.35% | 0.33% | 0.27% | 0.32% | 0.35% | 0.39% | 0.29% | 0.26% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTX и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Minerals Technologies Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTX and MSTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.52%) compared to MTX (8.30%). In terms of maximum drawdown, MTX dropped -65.11% vs MSTR's -99.86%.
MTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор