PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

MTUL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MTUL и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и NVDG

2026 (YTD)20252024
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-5.77%27.42%-6.05%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHA
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий MTUL и NVDG

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

MTUL vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.13

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.89

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.25

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

5.38

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.13

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.08

+0.08

Корреляция

Корреляция между MTUL и NVDG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и NVDG

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.

TTM2025
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%

Просадки

Сравнение просадок MTUL и NVDG

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

MTULNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-66.19%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-42.72%

+15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-35.41%

+23.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-24.03%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

17.91%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и NVDG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) составляет 19.43%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что MTUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTULNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

20.81%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

50.85%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

81.32%

-34.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

92.39%

-50.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

92.39%

-49.39%