Сравнение MTRX.TO с EINC
MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MTRX.TO is a Technology Equities fund tracking the Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, MTRX.TO returned 83.71% vs 31.42% for EINC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MTRX.TO charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности MTRX.TO и EINC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTRX.TO торгуется в CAD, в то время как EINC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EINC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTRX.TO показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у EINC с доходностью 28.07%.
MTRX.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 37.27%
- 1 год
- 83.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам MTRX.TO и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 38.57% | 37.29% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 28.07% | -1.32% |
Correlation
The correlation between MTRX.TO and EINC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX.TO vs. EINC — Ранг доходности на риск
MTRX.TO
EINC
Сравнение MTRX.TO c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX.TO | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 4.06 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | 10.80 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX.TO | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.14 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.15 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок MTRX.TO и EINC
Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки EINC в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX.TO | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.75% | -83.48% | +63.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -7.76% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.57% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -37.19% | +33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.92% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX.TO и EINC
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX.TO | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 6.66% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 11.80% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 14.84% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.78% | 17.32% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 23.09% | +8.69% |
Сравнение комиссий MTRX.TO и EINC
MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX.TO и EINC
Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EINC в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.50% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTRX.TO and EINC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for MTRX.TO.
MTRX.TO is categorized as Technology Equities, while EINC is Energy Equities. MTRX.TO tracks Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for MTRX.TO and 0.45% for EINC.
Подберите оптимальное распределение для MTRX.TO и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор