PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX.TO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTRX.TO с XCHP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).

MTRX.TO и XCHP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTRX.TO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRX.TO и XCHP.TO

2026 (YTD)2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		15.92%37.29%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%26.86%

Доходность по периодам

С начала года, MTRX.TO показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у XCHP.TO с доходностью 13.74%.

MTRX.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-5.59%
С начала года
15.92%
6 месяцев
18.12%
1 год
82.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с HBGD.TOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с SMHMTRX.TO с TECH.TOMTRX.TO с QMAX.TO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO

Сравнение комиссий MTRX.TO и XCHP.TO

MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

MTRX.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRX.TOXCHP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

1.94

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

2.55

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.58

2.46

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

9.06

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRX.TO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа XCHP.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX.TO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRX.TOXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.94

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.03

+0.62

Корреляция

Корреляция между MTRX.TO и XCHP.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX.TO и XCHP.TO

Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XCHP.TO в 0.37%

TTM202520242023
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%

Просадки

Сравнение просадок MTRX.TO и XCHP.TO

Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и XCHP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRX.TOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-38.95%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-17.39%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-6.55%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-9.24%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

6.70%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX.TO и XCHP.TO

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеют волатильность 13.19% и 12.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRX.TOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

12.71%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

26.42%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.63%

41.01%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

38.21%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

38.21%

-6.54%