PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRN с AREC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTRN с AREC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTRN (Materion Corporation) and AREC (American Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MTRN in Other Industrial Metals & Mining, AREC in Coking Coal. Over the past 5 years, MTRN returned 24.26%/yr vs -6.33%/yr for AREC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTRN и AREC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materion Corporation (MTRN) и American Resources Corporation (AREC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTRN показывает доходность 83.23%, что значительно выше, чем у AREC с доходностью -4.03%.

MTRN

1 день
-0.47%
1 месяц
15.57%
С начала года
83.23%
6 месяцев
84.60%
1 год
188.47%
3 года*
30.01%
5 лет*
24.26%
10 лет*
25.08%

AREC

1 день
-3.25%
1 месяц
3.48%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-24.92%
1 год
244.93%
3 года*
12.76%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRN и AREC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MTRN
Materion Corporation		83.23%26.43%-23.67%49.41%-4.25%45.18%8.08%33.09%-6.74%
AREC
American Resources Corporation		-4.03%145.54%-32.21%12.88%-26.67%-7.69%209.52%-93.70%19,900.00%

Correlation

The correlation between MTRN and AREC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.20

Фундаментальные показатели

EPS

MTRN:

$3.65

AREC:

-$0.45

Коэффициент P/S

MTRN:

2.49

AREC:

1.37K

Общая выручка (12 мес.)

MTRN:

$1.91B

AREC:

$145.03K

Валовая прибыль (12 мес.)

MTRN:

$305.29M

AREC:

$140.16K

EBITDA (12 мес.)

MTRN:

$166.65M

AREC:

-$22.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materion Corporation

American Resources Corporation

Часто сравнивают с MTRN:
MTRN с TMCMTRN с SPYMTRN с FSLRMTRN с ANETMTRN с UAMYMTRN с UUUUMTRN с PLTR
Часто сравнивают с AREC:
AREC с USARAREC с MPAREC с LYSDYAREC с APYXAREC с REMXAREC с AMPXAREC с TPC

Доходность на риск

MTRN vs. AREC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRN
Ранг доходности на риск MTRN: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRN c AREC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и American Resources Corporation (AREC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRNARECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
1.80

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.73

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.31

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.15

3.45

+5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.47

5.29

+23.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRN vs. AREC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRN на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа AREC равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRN и AREC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRNARECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

1.80

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.06

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.08

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MTRN и AREC

Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, что меньше максимальной просадки AREC в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и AREC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRNARECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-97.12%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-71.51%

+50.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.84%

-80.42%

+32.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

-88.07%

+40.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-83.00%

+81.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.69%

-79.73%

+40.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

46.53%

-39.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRN и AREC

Текущая волатильность для Materion Corporation (MTRN) составляет 11.80%, в то время как у American Resources Corporation (AREC) волатильность равна 30.29%. Это указывает на то, что MTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AREC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRNARECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

30.29%

-18.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

73.18%

-40.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

136.98%

-93.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.14%

107.09%

-65.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

738.46%

-698.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRN и AREC

Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как AREC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREC
American Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTRN
Materion Corporation		0.25%0.45%0.54%0.40%0.57%0.52%0.71%0.73%0.92%0.81%0.95%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTRN и AREC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materion Corporation и American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
549.82M
50.17K
(MTRN) Общая выручка
(AREC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MTRN and AREC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AREC has higher volatility (30.29%) compared to MTRN (11.80%). In terms of maximum drawdown, MTRN dropped -87.53% vs AREC's -97.12%.

MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRN и AREC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор