Сравнение MTRA с JIVE
MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, MTRA returned 4.74% vs 37.23% for JIVE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности MTRA и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.17%.
MTRA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -4.50%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.39%
JIVE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 10.41%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.05%
Сравнение доходности по годам MTRA и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | -0.39% | 4.16% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 15.17% | 22.32% |
Correlation
The correlation between MTRA and JIVE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between MTRA and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRA vs. JIVE — Ранг доходности на риск
MTRA
JIVE
Сравнение MTRA c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRA | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.54 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 13.27 | -12.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRA и JIVE
Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRA | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -13.79% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -10.57% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -2.22% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.95% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.81% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRA и JIVE
Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что MTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRA | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.05% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 13.16% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 15.17% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.07% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.07% | +3.39% |
Сравнение комиссий MTRA и JIVE
MTRA берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRA и JIVE
Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности JIVE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JIVE JPMorgan International Value ETF | 2.50% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 0.69% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTRA and JIVE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTRA has higher volatility (6.75%) compared to JIVE (4.05%). In terms of maximum drawdown, MTRA dropped -15.77% vs JIVE's -13.79%.
On 1-year performance, JIVE leads with 37.23% vs 4.74% for MTRA. On fees, MTRA is cheaper at 0.54% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 37.23% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTRA is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
JIVE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.69% for MTRA.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.55% for JIVE.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRA и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор