Сравнение MTRA с EFAV
MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, MTRA returned 4.74% vs 13.00% for EFAV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности MTRA и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 7.06%.
MTRA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -4.50%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.39%
EFAV
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.24%
- Всё время*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам MTRA и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | -0.39% | 4.16% |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 7.06% | 5.13% |
Correlation
The correlation between MTRA and EFAV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between MTRA and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRA vs. EFAV — Ранг доходности на риск
MTRA
EFAV
Сравнение MTRA c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRA | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.96 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 4.55 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRA и EFAV
Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -27.56% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -6.66% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -2.67% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -4.77% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.86% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRA и EFAV
Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 2.68% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 8.75% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 10.65% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 11.84% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 13.02% | +5.44% |
Сравнение комиссий MTRA и EFAV
MTRA берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRA и EFAV
Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности EFAV в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 3.15% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 0.69% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTRA and EFAV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTRA has higher volatility (6.75%) compared to EFAV (2.68%). In terms of maximum drawdown, MTRA dropped -15.77% vs EFAV's -27.56%.
On 1-year performance, EFAV leads with 13.00% vs 4.74% for MTRA. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAV has performed better with a 13.00% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.54% for MTRA.
EFAV has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.69% for MTRA.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.20% for EFAV.
EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRA и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор