Сравнение MTRA с EFAV
MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности MTRA и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRA показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 3.14%.
MTRA
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 5.76%
Сравнение доходности по годам MTRA и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | -1.53% | 4.90% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.14% | 5.04% |
Correlation
The correlation between MTRA and EFAV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRA vs. EFAV — Ранг доходности на риск
MTRA
EFAV
Сравнение MTRA c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MTRA и EFAV
Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -27.56% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.23% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.77% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRA и EFAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 10.40% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 11.80% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 13.21% | +4.58% |
Сравнение комиссий MTRA и EFAV
MTRA берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRA и EFAV
Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности EFAV в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.10% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 0.70% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTRA and EFAV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.54% for MTRA.
EFAV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.70% for MTRA.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.20% for EFAV.
Подберите оптимальное распределение для MTRA и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор