Сравнение MTRA с AVEM
MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - MTRA is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Invesco, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Over the past year, MTRA returned 4.74% vs 30.62% for AVEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности MTRA и AVEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 16.68%.
MTRA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -4.50%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.39%
AVEM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам MTRA и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | -0.39% | 4.16% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 16.68% | 17.01% |
Correlation
The correlation between MTRA and AVEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between MTRA and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRA vs. AVEM — Ранг доходности на риск
MTRA
AVEM
Сравнение MTRA c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRA | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.34 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 7.72 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRA и AVEM
Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRA | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -36.05% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -13.13% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -10.87% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -10.01% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.98% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRA и AVEM
Текущая волатильность для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) составляет 6.75%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что MTRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRA | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 9.85% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 21.17% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 23.25% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.21% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 20.99% | -2.53% |
Сравнение комиссий MTRA и AVEM
MTRA берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRA и AVEM
Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности AVEM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.96% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 0.69% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTRA and AVEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEM has higher volatility (9.85%) compared to MTRA (6.75%). In terms of maximum drawdown, MTRA dropped -15.77% vs AVEM's -36.05%.
On 1-year performance, AVEM leads with 30.62% vs 4.74% for MTRA. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, MTRA has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 30.62% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for MTRA.
AVEM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.69% for MTRA.
MTRA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.33% for AVEM.
AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRA и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор