Сравнение MTRA с AVEM
MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - MTRA is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Invesco, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности MTRA и AVEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRA показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 18.53%.
MTRA
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRA и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | -1.53% | 4.90% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 18.53% | 16.73% |
Correlation
The correlation between MTRA and AVEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRA vs. AVEM — Ранг доходности на риск
MTRA
AVEM
Сравнение MTRA c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRA | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MTRA и AVEM
Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRA | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -36.05% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -8.39% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -10.09% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRA и AVEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRA | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 20.54% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.56% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 20.70% | -2.91% |
Сравнение комиссий MTRA и AVEM
MTRA берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRA и AVEM
Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности AVEM в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.13% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 0.70% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTRA and AVEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for MTRA.
AVEM has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.70% for MTRA.
MTRA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.33% for AVEM.
Подберите оптимальное распределение для MTRA и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор