PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTMIX с MSXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTMIX с MSXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTMIX (MainStay MacKay Total Return Bond Fund) and MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) are both mutual funds - MTMIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by New York Life, while MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MTMIX returned 2.53%/yr vs 15.09%/yr for MSXAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MTMIX charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for MSXAX.

Доходность

Сравнение доходности MTMIX и MSXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTMIX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у MSXAX с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции MTMIX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 15.09% соответственно.

MTMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.68%
3 года*
6.10%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.53%

MSXAX

1 день
0.12%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.32%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTMIX и MSXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTMIX
MainStay MacKay Total Return Bond Fund		0.81%7.83%4.76%7.92%-15.29%-0.81%9.72%9.38%-1.22%4.64%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		11.46%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-4.71%21.07%

Correlation

The correlation between MTMIX and MSXAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

-0.09

The correlation between MTMIX and MSXAX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Total Return Bond Fund

NYLI S&P 500 Index Class A

Часто сравнивают с MTMIX:
MTMIX с NLSIXMTMIX с SCHZMTMIX с EPLCXMTMIX с MHCAXMTMIX с MSTIXMTMIX с EPSYXMTMIX с MXFIX
Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с KLGAXMSXAX с VIGAXMSXAX с SCSAX

Доходность на риск

MTMIX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTMIX
Ранг доходности на риск MTMIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTMIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTMIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTMIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTMIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTMIX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTMIXMSXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.47

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.36

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.27

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

15.18

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTMIX vs. MSXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTMIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа MSXAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTMIX и MSXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTMIXMSXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.47

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.56

+0.51

Просадки

Сравнение просадок MTMIX и MSXAX

Максимальная просадка MTMIX за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTMIX и MSXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTMIXMSXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-55.48%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-8.97%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-18.78%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-24.78%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.47%

-33.79%

+13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-7.17%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.92%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MTMIX и MSXAX

Текущая волатильность для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) составляет 1.29%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что MTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTMIXMSXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.83%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

8.99%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

11.87%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

16.91%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

18.07%

-13.07%

Сравнение комиссий MTMIX и MSXAX

MTMIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MSXAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTMIX и MSXAX

Дивидендная доходность MTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности MSXAX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		0.95%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%
MTMIX
MainStay MacKay Total Return Bond Fund		4.92%5.01%5.47%4.38%3.89%5.43%3.58%2.84%2.82%2.62%2.98%3.12%

Часто задаваемые вопросы

MTMIX and MSXAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSXAX has higher volatility (2.83%) compared to MTMIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, MTMIX dropped -20.47% vs MSXAX's -55.48%.

MSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTMIX и MSXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор