Сравнение MTMIX с MSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).
MTMIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MTMIX и MSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTMIX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | -0.23% | 7.83% | 4.76% | 7.92% | -15.29% | -0.81% | 9.72% | 9.38% | -1.22% | 4.64% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -4.45% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MTMIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции MTMIX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 2.57% против 13.51% соответственно.
MTMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.57%
MSXAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTMIX и MSXAX
MTMIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MSXAX в 0.52%.
Доходность на риск
MTMIX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
MTMIX
MSXAX
Сравнение MTMIX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTMIX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.28 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.10 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTMIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.52 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между MTMIX и MSXAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTMIX и MSXAX
Дивидендная доходность MTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности MSXAX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | 4.49% | 5.01% | 5.47% | 4.38% | 3.89% | 5.43% | 3.58% | 2.84% | 2.82% | 2.62% | 2.98% | 3.12% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.11% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок MTMIX и MSXAX
Максимальная просадка MTMIX за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTMIX и MSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTMIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -55.48% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -12.11% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -24.78% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.47% | -33.79% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -6.31% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -7.21% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.54% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTMIX и MSXAX
Текущая волатильность для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) составляет 1.50%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTMIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.35% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 9.53% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 18.32% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 16.92% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 18.06% | -13.08% |