Сравнение MTMIX с BCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX).
MTMIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MTMIX и BCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTMIX и BCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | -0.12% | 7.83% | 4.76% | 7.92% | -15.29% | -0.81% | 9.72% | 9.38% | -1.22% | 4.64% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.32% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MTMIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции MTMIX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.93% соответственно.
MTMIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.58%
BCPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTMIX и BCPIX
MTMIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.
Доходность на риск
MTMIX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск
MTMIX
BCPIX
Сравнение MTMIX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTMIX | BCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.42 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 4.17 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTMIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.33 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между MTMIX и BCPIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTMIX и BCPIX
Дивидендная доходность MTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BCPIX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | 4.49% | 5.01% | 5.47% | 4.38% | 3.89% | 5.43% | 3.58% | 2.84% | 2.82% | 2.62% | 2.98% | 3.12% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.09% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок MTMIX и BCPIX
Максимальная просадка MTMIX за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTMIX и BCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTMIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -22.43% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.58% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -15.19% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.47% | -15.19% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.87% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.28% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.88% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTMIX и BCPIX
MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTMIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.43% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.34% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 3.94% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.06% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.16% | +0.82% |