Сравнение MTMIX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
MTMIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MTMIX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTMIX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | -0.23% | 7.83% | 4.76% | 7.92% | -15.29% | -0.81% | 9.72% | 9.38% | -1.22% | 4.64% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MTMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTMIX имеют среднегодовую доходность 2.57%, а акции BCOIX немного отстают с 2.54%.
MTMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.57%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTMIX и BCOIX
MTMIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
MTMIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
MTMIX
BCOIX
Сравнение MTMIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTMIX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.60 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.88 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.68 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTMIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.07 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MTMIX и BCOIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTMIX и BCOIX
Дивидендная доходность MTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | 4.49% | 5.01% | 5.47% | 4.38% | 3.89% | 5.43% | 3.58% | 2.84% | 2.82% | 2.62% | 2.98% | 3.12% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок MTMIX и BCOIX
Максимальная просадка MTMIX за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTMIX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTMIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -18.13% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.54% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -18.13% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.47% | -18.13% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.84% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.19% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.84% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTMIX и BCOIX
Текущая волатильность для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) составляет 1.50%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что MTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTMIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.63% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.53% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.11% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 5.62% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.66% | +0.32% |